Главная главная                     Мой профиль мой профиль    Регистрациярегистрация                      Выходвыход                             Входвход
                                                                  
Пятница,                   29.03.2024,                    14:37
                   Вы вошли как Гость | Группа "Гости"   Приветствую Вас      Гость | RSS
                    ЮРИЙ  ГРАЧЕВ     ПЕРСОНАЛЬНЫЙ САЙТ            УКРАИНА
             познавательно        развлекательный                               dolgrach@yandex.ru                

   

Меню сайта
ИНФОРМАЦИЯ
Раскрутка и продвижение сайта, регистрация в каталогах, контекстная реклама
Проверить аттестат
" WoWeb.ru - портал для веб-мастера Кременчуг Online - городской портал Pro-web - продвижение сайтов
Главная » Статьи » Мои статьи

Технологии управления рисками
УДК 330.101.5
Технологии управления рисками

Е. Д. Соложенцев, профессор кафедры «Бизнес-информатика» Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения

И.И. Карасев, канд.техн. наук, Институт проблем машиноведения РАН, С.-Петербург, esokar@gmail.com>


Соложенцев Е.Д., Карасев В.В. Технологии управления рисками
Аннотация. Предложена концепция построения Технологий управления рисками на основе логико-вероятностных (ЛВ) моделей. Изложены состояние и сущность проблемы, описаны основные компоненты Технологий управления рисками. Предложена ЛВ-модель для оценки риска неуспеха решения трудной проблемы и описана методика оценки вероятностей событий в Технологиях управления рисками по экспертной информации.
Ключевые слова: технология, управление, риск, эффективность, компоненты, логика, вероятность, модель, система, сценарий
                                                                                           
Solozhentsev  E. D. , Karasev V.V. Risks management technologies
Abstract. The urgency of the problems of developing Risks management technologies, based on logical and probabilistic (LP) risk models, including those due to the country's accession to the WTO and the obligation of implementation of Basel-2 capital for the reservation under the bank's risk and the requirements of ISO 9001-2008 on assessment quality of systems and processes. Presented the status and nature of the problem, are components of Risks management technologies. Describes the position of LP-calculus, classes of LP-risk models, the procedures for the classes, special LP-software, 14 applications. The technique of LP-models and to assess the risk of failure and address the difficult problems is proposed. We describe the contents of the course Risks management technologies and propose to establish a Research Center Risks management technologies.
Keywords: informational technology, logical and probabilistic model, risk, system, modeling, management, efficiency, probability, logics.

В настоящее время в экономике и технике отсутствуют эффективные и адекватные модели для анализа и управления риском в системах и процессах. Для решения задач управления риском и эффективностью предложено использовать информационные интеллектуальные инновационные технологии (И3-технологии) с логико-вероятностными моделями риска [1 - 4].
И3-технологии являются новым эффективным инструментом для анализа, прогнозирования и управления риском, позволяющий также оценивать риск неуспеха решения трудных экономических проблем и реализации крупных технических проектов.

1. Актуальность проблемы Технологий управления рисками

Управление риском и эффективностью – одна из главных задач в экономике и технике. Область приложений Технологий управления рисками обширна и практически безгранична. Технологии управления рисками (Risks management technologies) -- разработка питерских ученых. Развивается ЛВ-исчисление И. А. Рябинина для анализа надежности и безопасности технических систем [5].
Актуальность работы определяется и тем, что при вступлении во Всемирную Торговую Организацию (ВТО) страна обязана выполнять решения Базель-2 по резервированию капитала под риски банка и требования стандарта ИСО 9001-2008 по оценке качества функционирования систем и процессов.
Базельский комитет по банковскому надзору при Банке международных расчетов [6] включает представителей центральных банков и органов финансового регулирования стран G20. Приоритетная проблема регулятивной реформы банковского сектора –
повышение качества, устойчивости и прозрачности капитала, создание методик для оценки кредитных рисков, рейтингов, операционных рисков и резервирования капитала на случай дефолта. Базель-2 определяет резервирование капитала (до 15%) под операционный риск, но адекватные модели для оценки операционного риска отсутствуют.
Стандарт ИСО 9001-2008 определяет требования к качеству производственных процессов и систем [7]. Невалидность процессов и систем согласно стандарта есть несоответствие их параметров и элементов техническим условиям и стандартам. Требования валидности относится к системах управления производственными процессами, включая логистику, проектирование, изготовление, испытания, маркетинг и др. Выполнение требований этого стандарта обязательно для вступления страны в ВТО, но адекватные модели оценки риска невалидности систем и процессов отсутствуют.
2. Состояние и сущность проблемы

Технологии управления рисками описаны в книгах и статьях в солидных изданиях, вызывают интерес западной научной общественности, признаны как новое научное направление, поддержаны разработанными программными комплексами, изложены в учебном курсе [1-4, 8]. Однако переход от науки к практическому применению Технологий управления рисками в России не состоялся по следующим причинам:
1. В «лихие» 90-е годы российский рынок методик и программных средств для банков был захвачен западными компаниями и с тех пор Центробанк обязывает государственные и коммерческие банки использовать эти мало эффективные и непрозрачные средства.
2. Методики по противодействию взяткам и коррупции также оказались не востребо-ванными. Лауреат Нобелевской премии Бьюкенен показал, что государству часто выгодно сращиваться с коррупцией и преступностью, что и наблюдается в действительности.
3. Состояние российской промышленности не позволяет вести новые конструкторско-технологические разработки, а значит методики и программные средства для оценки и управления рисками не нужны, хотя продление ресурса изношенного оборудования приводит к повышенным рискам и увеличению числа аварий и катастроф.
4. В структуре образовательной программы по экономике (специальность 080100) в списках профессиональной компетентности для выпускника даже не упоминается компетентность по оценке, анализу и управлению рисками в системах. Тоже самое относится к другим специальностям российских образовательных программ.
5. Для новых методик и программных средств Технологии управления рисками нужна сертификация, что требует финансовых затрат.

Проблема внедрения Технологий управления рисками, как и проблема нанотехнологий, без государственной поддержки не решается.

3. Компоненты Технологий управления рисками

Компонентами Технологий управления рисками являются:
1. Логико-вероятностное исчисление (ЛВ-исчисление);
2. Классы ЛВ-моделей риска и эффективности;
3. Процедуры классов ЛВ-моделей риска и эффективности;
4. ЛВ-программные средства для классов ЛВ-моделей;
5. Методика оценки риска неуспеха решения трудных проблем;
6. Методика оценки вероятностей событий по экспертной информации;
7. Примеры приложений;
8. Учебный курс.

ЛВ-исчисление – это аппарат математической логики для Технологий управления рисками.
ЛВ-исчисление И. А. Рябинина для оценки и анализа надежности в технике содержит следующие положения [5]:
1.    События имеют два уровня значений (0 и 1).
2.    События связаны друг с другом логическими связями AND, OR, NOT, могут быть циклы и повторные элементы.
3.    ЛВ-модель риска строится по реальной схеме системы как кратчайшие пути успешного функционирования системы или как минимальные сечения отказов.
4.    Веса и значимости инициирующих событий или их групп определяются аналитически.
5.    Л-функция риска любой логической сложности всегда может быть преобразована в ортогональную форму и тем самым получена вероятностная функция риска (В-функция или В-полином).

ЛВ-исчисление в Технологиях управления рисками дополнительно к названным положениям рассматривает:
•    Системы и процессы как структурно-сложные со случайными событиями и логическими переменными;
•    События появления и неуспеха состояний системы в статистических данных;
•    События-параметры и события- градации и соответствующие логические переменные;
•    Несколько уровней значений события (конечное множество значений);
•    Группы несовместных событий для инициирующих и производных событий;
•    Классы ЛВ-моделей риска;
•    Процедуры для классов ЛВ-моделей риска;
•    ЛВ-идентификацию моделей риска по статистическим данным;
•    Валидность и невалидность событий и состояний системы;
•    Логические и вероятностные функции невалидности;
•    Переход от базы данных к базе знаний;
•    Переход между ЛВ-моделями риска классов;
•    Построение ассоциативных и сценарных ЛВ-моделей риска;
•    Построение сложных, комплексных и динамических ЛВ-моделей риска;
•    Анализ риска систем по вкладам инициирующих событий-градаций в левый и правый хвосты распределения параметра эффективности системы;
•    Оперативное и стратегическое управление риском системы;
•    Аксиомы и определения Технологии управления рисками;
•    Резервирование капитала под риск следует определять для конечного события;
•    В формулах для риска системы и резервирования капитала не следует использовать
    риск и потери, так как потери складываются арифметически, а риски логически.

Классы моделей риска и эффективности в Технологиях управления рисками [1]:
1. ЛВ-моделирование,
2. ЛВ-классификация,
3. ЛВ-эффективность,
4. ЛВ-прогнозирование.
     
Процедуры для классов ЛВ-моделей в Технологиях управления рисками [1]:
1. Построение ЛВ-моделей риска,
2. Идентификация ЛВ-модели риска по статистическим данным,
3. ЛВ-анализ риска и эффективности,
4. ЛВ-управление риском и эффективностью,
5. ЛВ-прогнозирование риска и кризиса системы.

Специальные ЛВ-программные средства для классов ЛВ-моделей риска. Процедуры в И3-технологиях управления рисками имеют большую вычислительную сложность и не могут быть выполнены без специальных программных средств для ЛВ-моделей названных выше классов моделей риска. Разработаны и используются следующие программные комплексы (ПК) [1, 4, 9, 10, 11]:
•     АСМ 2001 для структурно-логического моделирования (сертифицирован),
•     ROCS-2 для ЛВ-моделирования надежности систем (сертифицирован),
•     АСПИД – 3W для оценки вероятностей событий по нечисловой, неточной и неполной экспертной информации (сертифицирован),
•     ПК для класса ЛВ-классификация – эксплуатируется более 10 лет,
•     ПК для класса ЛВ-эффективность – эксплуатируется более 10 лет.

Примеры приложений. Область применения Технологий управления рисками обширна представлена примерами в следующих приложениях [1, 4]:
1. ЛВ-управление риском доводочных испытаний машин, процессов и систем;
2. ЛВ-управление риском развития компании;
3. ЛВ-управление надежностью энергоснабжения металлургического комбината,
4. ЛВ-анализ риска взрыва склада боеприпасов;
5. ЛВ-оценка и анализ риска в страховании пожаро-опасных объектов;
6. ЛВ-модель риска неуспеха решения трудной проблемы;
7. ЛВ-анализ риска и эффективности компании по экономическим показателям;
8. ЛВ-управление кредитными рисками;
9. ЛВ-управление риском и доходностью портфеля ценных бумаг;
10. ЛВ-моделирование риска неуспеха менеджмента компании;
11. ЛВ-оценка и анализ операционного риска банка по Базель-2;
12. И3-технологии противодействия взяткам и коррупции;
13. ЛВ-оценка и анализ риска невалидности процессов и систем по ИСО 9001-2008;
14. ЛВ-анализ риска и эффективности ресторана (магазина);
15. ЛВ-управление риском и эффективностью в строительной компании;
15. ЛВ-управление риском и эффективностью в транспортной компании.

ЛВ-модель для оценки риска неуспеха решения трудной проблемы рассмотрена на примере противодействия взяткам, коррупции, откатам и «распилам» [1].
    Сценарий. «Распилы» - это незаконное растаскивание государственных средств по сговору, приобретающий все более совершенные формы. «Распилы» и «откаты» имеют место в распределении государственных заказов, выделении грантов на научные исследо-вания и проекты, присуждение премий правительствами страны и областей, распределе-нии средств на финансируемые проекты и др. Взятки имеют место при получении лицензий (обучение, туризм, медицина, строительство), разрешений (ГАИ, таможня), образования (аттестаты, дипломы, экзамены), регистрации (МВД, посольства, власть), в судебных процессах (судьи, прокуроры, адвокаты) и т. п. Средний размер взятки по официальным данным на июль 2011 г. равен 300.0 тыс. рублей. Распилы, откаты и взятки являются основным тормозом для инноваций и развития России.
    Как уже отмечалось, Лауреат Нобелевской премии Бьюкенен показал, что государству часто выгодно сращиваться с коррупцией и преступностью. Поэтому необходимы желания и возможности ученых и общественного мнения бороться с непрофессиональным правительством или его сотрудничеством с коррупцией. Влиятельное общественное мнение, как в западных странах, может заставить непрофессиональную или преступную государственную и региональную власть изменить свое поведение, действия и законы в интересах общества. Но демократия и сильная оппозиция создаются годами. Использовать же Технологии управления рисками для выявления взяток и коррупции по статистическим данных можно уже сейчас и тем самым оказать противодействию этому злу.
    ЛВ-модель для оценки и анализа коррупции и взяток относится к классу ЛВ-моделирования и является комплексной, полученной логическим объединением двух сценариев риска. Субъекты S, решающие проблему: государство S1, бизнес S2, банки S3, ученые S4 и общественное мнение S5, и объекты–задачи T(T1, T2, …,Tm), составляющие суть проблемы и имеющие большую вычислительную сложность, логически связаны как события. Логические функции риска неуспеха решения трудной проблемы DP:

DP=S T;  S=S1\/S2 \/…\/ Sn;  T=T1\/T2\/…\/Tm.

Вероятностные функции риска неуспеха событий:

P{DP}=P{S}•P{T}; P{S}=P{S1}+P{S2}(1-P{S1})+…; P{T}=P{T1}+P{T2}(1-P{T1})+ …

Субъекты S1, S2,…,Sn являются сложными событиями с Л-сложением событий отсутствие желаний W1,…,Wn и отсутствие возможностей O1,…,On. Желания имеет мотивы. Возможности - это отсутствие ресурсов, технологий и методик.
Объектам (задачам) T1, T2,…,Tm соответствуют ЛВ-модели риска: T1 - в учреждении, Т2 - чиновников, T3 -при обслуживании. Соответственно строят сценарии, Л-модели и В-модели риска для этих задач. Неуспех решения задач T1, T2,…,Tm рассматривают как события и Л-переменные с теми же идентификаторами.
Показано, что без ученых (разработчиков Технологий) и общественного мнения невозможно решить трудные экономические проблемы России. Общественное мнение свои возможности осуществляет через демократию, оппозицию, средства массовой информации (телевидение, газеты) и проведение митингов и демонстраций.

Оценка вероятностей событий по экспертной информации. В формулы для вычисления риска неуспеха субъектов и объектов входят вероятности событий, которые могут быть оценены только по экспертной информации. В Технологии управления рисками применяется метод сводных показателей [11], предложенный профессором Н. В. Ховановым.
    Эксперт не может дать точную оценку вероятности одного события. Он сделает это точнее и объективнее, если будет оценивать несколько (2-3) альтернативных событий-гипотез, составляющих группу несовместных событий, и учитывать их значимость. Например, гипотеза A1 – проблема не может быть решена субъектом, A2 – проблема может быть частично решена субъектом. Если оценки дают несколько экспертов, то оценки вероятностей событий-гипотез объединяют с учетом значимости - весов самих экспертов, назначаемых, супер-экспертом. Оценками вероятностей альтернатив служат математические ожидания случайных величин, а их точность измеряется среднеквадратичными отклонениями. Веса - значимости задаются дискретно на интервале [0, 1] с шагом, например 1/50.
    Метод использует нечисловую, неточную и неполную информацию (ННН-информацию). Нечисловая - порядковая информация: эксперт вводит неравенства типа P(A1)>P(A2). Неточная – интервальная информация: эксперт может указать, что вероятность события A1 попадает в интервал 0,2<=P(A1)<=0,5. Неполная – информации недостаточно, чтобы однозначно определить искомые вероятности оцениваемых гипотез. Сумма вероятностей гипотез равна 1. Эти условия выделяют из большого числа вариантов, равного произведению чисел дискретного задания весов для каждой гипотезы, множество допустимых вариантов и тем самым математические ожидания и дисперсии оценок вероятностей. Этапы решения задачи в программном комплексе АСПИД-3W:
•    сбор ННН-информации от каждого эксперта, последовательное решение задачи каждым экспертом для альтернативных гипотез;
•    формирование таблицы оценок для альтернативных гипотез от всех экспертов;
•    объединение оценок от разных экспертов в единую оценку.

Учебный курс «Технологии управления рисками» читается в течение 2-х семестров на экономическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения [12]. Проводится 16 лабораторных работ на созданных и указанных выше программных средствах.
Заметим, что в структуре образовательной программы по экономике (специальность 080100) в списках профессиональной и общекультурной компетентности (ПК и ОК) для выпускника в разделах «Расчетно-экономическая деятельность», «Аналитическая деятельность» и «Организационно-управленческая деятельность» (ПК-1 – ПК-14) даже не упоминается компетентность по оценке, анализу и управлению рисками в системах и процессах. Тоже относится к другим специальностям российских общеобразовательных программ, следующих идеологии «болонского учебного процесса», а не российской действительности. Как будто риски взяток, распилов, откатов и коррупции не существуют, нет операционных рисков в банках, нет аварий и катастроф в технике, нет рисков террористических актов, нет информационных рисков и хакеров.

Заключение

Область применения Технологий управления рисками обширна и практически безгранична. Технологии управления рисками (Risk management technologies) -- новое эффективное научное направление высокого уровня значимости, созданное питерскими учеными.
Для перехода от научных результатов И3-технологий управления рисками к внедрению в практику экономики, техники и бизнеса необходим Научно-учебный центр И3-технологии управления рисками.
    Научные Центры необходимы не только по проблемам недавно возникших нано-технологий, но всегда существовавшим проблемам разработки и внедрения информа-ционных технологий и программных средств для управления риском и эффективностью в технике и экономике для повседневной работы многих тысяч специалистов.
    На сайте http://www.dolgrach.ucoz.com обсуждается тематика Научного Центра Технологии управления рисками. Главному менеджеру приватизации и нанотехнологий
А. Чубайсу следовало бы уделить внимание одной из главных задач экономики и техники – управлению эффективностью и рисками. Финансирование работ мог бы осуществлять фонд Иннограда (Сколково). Продукты для рынка - методики и программные средства по И3-технологиям управления рисками. Потребители И3-технологий управления рисками - экономические службы правительств страны и регионов, службы министерства чрезвычайных ситуаций, конструкторско-технологические бюро, банки, компании, магазины, кафедры технических и экономических университетов и др.
    В Центре Технологии управления рисками в качестве перспективных могли бы быть следующие разработки:
1. Построение ЛВ–моделей риска неуспеха решения трудных экономических проблем и реализации крупных технических проектов.
2. Разработка дешевых коммерческих Software для классов ЛВ-моделей риска и получение на них сертификатов.
      3. Создание ЛВ-моделей для управления риском невалидности систем и процессов и оценки качества их функционирования по ИСО 9001-2008.
4. Создание ЛВ-моделей операционных рисков банков для резервирования капитала
под риск по Базель-2.
      5. Введение учебного курса Технологии управления рисками в образовательные программы.

Литература

1. Соложенцев Е. Д. И3-технологии для экономики.-СПб.: Наука, 2011, 390 с.
2. Соложенцев Е. Д., Карасев В.В. И3-технологии для управления риском в экономике. –
Журнал экономической теории, N2, 2010. С. 151-162.
3. Solojentsev E. D. Scenario Logic and Probabilistic Management of Risk in Business and
Engineering. Springer: second edition, 2008. 480 p.
4. Соложенцев Е. Д. Сценарное логико-вероятностное управление риском в бизнесе
и технике. 2-е изд. СПб.: Бизнес-пресса, 2006. 560 с.
5. Рябинин И. А. Надежность и безопасность структурно-сложных систем. 2-е изд. СПб.:
    Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007. 276 с.
6. International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised
    Framework. Basel Committee on Banking.  http://www.cbr.ru/today/pk/print.asp
7. ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Системы менеджмента качества. Требования.
    Госстандарт России. М.:     Изд-во стандартов, 2008. 30 с.
8. Соложенцев Е. Д., Карасев В. В. Международная научная школа «Моделирование и
    анализ безопасности и риска в сложных системах».- Вестник РФФИ РАН, 2010, N4.
9. Применение общего логико-вероятностного метода анализа технических, военных,
организационно-функциональных систем и вооруженного противоборства // Монография, научное издание / В. И. Поленин, И. А. Рябинин, С. К. Свирин, И. А. Гладкова. Под ред. А. С. Можаева.- СПб.:СПБ-региональное отд. РАЕН,2011.-416с.
10. Аттестационный паспорт программного средства ROCS 2 (Автор В.А. Проурзин).
№ 270, дата  выдачи 18. 02. 2010 г., Федеральная служба по экологическому и
атомному надзору.
11. Колесов Д.Н., Михайлов М.В., Хованов Н.В. Оценка сложных финансово-экономичес-
    ких объектов с использованием системы поддержки принятия решения АСПИД-3W:
    Учебное пособие. СПб.: ОЦЭиМ, 2004. – 64 с.
12. Соложенцев Е. Д. Новая дисциплина «И3-технологии для экономики».- Известия
      ГУАП, 2011. С. 153-162.

Категория: Мои статьи | Добавил: master1942 (12.01.2012)
Просмотров: 4253 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 18
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Статистика

    Онлайн всего: 1
    Гостей: 1
    Пользователей: 0